Плече в опционах, Опционы. Описание и стратегии торговли. Часть третья.


заработка интернет в день

Вт Авг 21, спустя 9 дней 18 часов Давайте разберемся. Хоть здесь, хоть в отдельной теме.

плече в опционах

Ключевая мысль: ваш проигрыш и выигрыш по счету за тестируемый период уже учитывает плечо! Далее приведу выборочные цитаты из книги Ларри Вильямса "Долгосрочные успехи краткосрочной торговли" рекомендую : Мой подход состоял в использовании процента от денег на счете, основанного на формуле Келли, деленного на маржу.

заработок на разнице курсов криптовалют суть заработка на опционах

Это было настолько хорошо, что меня выгнали с одного торгового конкурса, потому что спонсор не мог поверить, что результаты получены без обмана.

То, что я делал, было революционно. И как при любой хорошей революции, пролилась кровь - кровь недоверия.

плече в опционах

Ральф Винс видел все это, находясь со мной плечом к плечу каждый день, когда мы вместе работали над системами и управлением капиталом. Намного раньше меня он смог понять, что в формуле Келли есть фатальный недостаток.

плече в опционах импульсная стратегия бинарных опционов

Я был слишком слеп: я продолжал торговать по ней, в то время как математический гений Ральфа начал интенсивные исследования в области управления капиталом, кульминацией которых стали три большие книги.

Ральф заметил у Келли ошибку, состоящую в том, что эта формула первоначально предназначалась для определения направления потока электронных частиц, а затем использована для блэкджека. Беда в том, что блэк-джек не то же самое, что торговля акциями или товарными фьючерсами. Помехи и сбои происходили плече в опционах величины самой большой проигрышной сделки, и именно это критический фактор.

плече в опционах

Имеются, вероятно, лучшие и более изысканные подходы, но для таких рядовых трейдеров, как мы, не одаренных глубоким плече в опционах математики, это лучшее, что мне известно.